El Equilibrio, Capitaliza.
Optimización basada en evidencia, rebalanceo según el régimen de mercado y transparencia radical — para inversionistas autodirigidos que piensan en décadas, no en trimestres.
Impulsada por evidencia. Acotada por disciplina.
No son frases de marketing. Son restricciones operativas que gobiernan cada función que construimos, cada optimización que ejecutamos y cada operación que realizamos.
Informada por evidencia, disciplinada por criterio
Los datos guían las decisiones, pero el razonamiento causal las gobierna. Exigimos backtests de cinco años, mostramos intervalos de confianza Monte Carlo y nunca presentamos una estrategia como óptima sin mostrar sus condiciones de falla.
Asimetría resiliente
Diversificar de verdad significa que los activos fallen de forma independiente, no solo tener muchos. Analizamos los modos de falla en cada régimen, aplicamos límites de concentración y construimos portafolios con exposiciones de riesgo ortogonales.
Adaptativa dentro de límites
Adaptamos los porcentajes de asignación a los regímenes de mercado, no la filosofía de inversión. El proceso evoluciona; los principios no. Los cambios tácticos ocurren dentro de un marco sistemático — nunca por pánico ni por perseguir momentum.
Transparencia radical
Te mostramos por qué se activó un rebalanceo, cuáles son los costos de transacción antes de confirmar y la incertidumbre alrededor de cualquier estimación de retorno. Sin cajas negras.
El retorno ajustado por riesgo como objetivo
Optimizamos los ratios de Sharpe y Sortino, no los retornos brutos. Un 10% de retorno con 6% de volatilidad es mejor portafolio que un 14% con 18% de volatilidad. Nunca se maximiza la ganancia a costa del control de pérdidas.
Capitalización duradera
El mayor riesgo no es perderse ganancias — es interrumpir la capitalización por una pérdida catastrófica, ventas de pánico o una rotación excesiva. La supervivencia y la consistencia preceden al crecimiento.
La frontera se mueve. Nosotros mantenemos el rumbo.
Para cada nivel de riesgo existe un mejor retorno alcanzable. Esa frontera se desplaza con cada régimen de mercado, así que ningún portafolio permanece en ella por mucho tiempo. La disciplina está en dirigirse hacia ella — con paciencia, durante años.
Nuestro optimizador de Paridad de Riesgo Jerárquica agrupa los activos por correlación antes de ponderarlos, para que cuando un grupo falle, los demás no fallen por la misma razón. Asignación equitativa del riesgo — no del capital.
- Acciones EE. UU. VTI32%
- Bonos grado de inversión AGG22%
- Acciones internacionales VXUS18%
- Oro GLD14%
- Materias primas PDBC8%
- Colchón de efectivo6%
Asignación HRP ilustrativa · no es asesoría de inversión · siete métodos disponibles: máximo Sharpe, mínima volatilidad, paridad de riesgo, HRP, pesos iguales, Black-Litterman y máxima diversificación
Un ciclo sistemático. Cada día.
Tú conectas tu broker. Tú configuras la estrategia y defines tus límites. Tú autorizas el sistema — y este ejecuta dentro de esos límites: detecta el régimen, optimiza la asignación y explica cada decisión.
- 01
Conecta tu broker
Vincula Alpaca o Charles Schwab de forma segura mediante OAuth 2.0. Leemos posiciones, solicitamos cotizaciones y enviamos órdenes. Nunca custodiamos activos ni guardamos credenciales en texto plano.
- 02
Diseña o elige una estrategia
Parte de plantillas probadas — Risk Parity, All Weather, 60/40 — o crea la tuya con tu universo de activos, objetivo de optimización y restricciones de rebalanceo.
- 03
Backtest antes de invertir en vivo
Simulación diaria con costos de transacción realistas, rebalanceo por desviación e intervalos de confianza Monte Carlo. Se requieren cinco años de historia antes de cualquier despliegue en vivo.
- 04
La detección de régimen adapta la exposición
Un Modelo Oculto de Markov de cinco estados lee nueve indicadores de mercado cada día. Cuando cambia el régimen, los objetivos de asignación se ajustan dentro de tus límites — de forma sistemática, no reactiva.
- 05
El rebalanceo ejecuta el plan
Cuando la desviación supera tu umbral, las órdenes se generan y se previsualizan con el desglose completo de costos, y se ejecutan dentro de la autorización que tú definiste. Ves cada operación y su razonamiento, antes y después de ejecutarse.
Los mercados no son aleatorios. Son cíclicos.
Nuestro modelo lee nueve indicadores de mercado — VIX, amplitud, ratios put/call, momentum y más — y clasifica el entorno cada día. Cuando cambia el régimen, los objetivos de asignación se mueven dentro de los límites que tú definiste de antemano.
| Régimen | Condiciones | Postura | Objetivo de exposición |
|---|---|---|---|
| Alcista estable | Baja volatilidad, amplitud positiva, momentum con tendencia. | Asignación plena en acciones; posiciones defensivas reducidas. | |
| Alcista volátil | La tendencia positiva persiste, pero la volatilidad es elevada. | Recorte moderado en acciones; coberturas mantenidas. | |
| Neutral | Señales mixtas entre indicadores. | Asignación equilibrada; el sistema espera confirmación. | |
| Bajista volátil | Amplitud en deterioro, ratios put/call al alza. | Defensiva: más bonos y efectivo. | |
| Bajista en estrés | Señales de riesgo sistémico elevadas. | Asignación defensiva máxima; límites de caída activos. |
Herramientas de nivel profesional. Hechas para inversionistas individuales.
Seis sistemas convierten una filosofía de asignación de largo plazo en un proceso que se ejecuta cada día — con transparencia y dentro de los límites que tú defines.
Conectividad multi-broker No. 1
Alpaca y Charles Schwab mediante OAuth 2.0 — en papel o en vivo, fraccionarias o acciones completas — sin custodiar activos ni guardar credenciales.
Siete métodos de optimización No. 2
Desde máximo Sharpe hasta Black-Litterman. Cada método se explica, y sus compensaciones — rotación, concentración, riesgo de cola — quedan explícitas antes de implementarlo.
Backtesting realista No. 3
Simulación diaria con costos de transacción, rebalanceo por desviación y ejecución específica de cada broker. Monte Carlo muestra rangos de resultados del percentil 5 al 95.
Detección de régimen No. 4
Un Modelo Oculto de Markov con nueve indicadores clasifica el entorno cada día y ajusta los objetivos dentro de tus límites, mostrando el razonamiento completo.
Monitoreo del portafolio No. 5
Sharpe, Sortino, caída máxima, retorno ponderado en el tiempo, concentración sectorial y composición de ETFs en más de 7,000 símbolos — cada métrica explicada en lenguaje claro.
Versiones y atribución No. 6
Cada cambio de parámetro queda versionado. La atribución desglosa los retornos por activo, periodo y régimen — qué funcionó, cuándo y por qué actuó el sistema.
Claridad en el desempeño. Sin ruido.
Datos de la cuenta, posiciones en vivo, la estrategia activa y sus métricas de riesgo en una sola vista. Exposición sectorial, composición de ETFs y desviaciones de un vistazo; las órdenes stop-loss se monitorean y restablecen automáticamente; las instantáneas diarias guardan un registro preciso en cualquier horizonte.
- Sharpe
- 1.34
- Caída máxima
- −8.2%
- Retorno anual
- +11.8%
Ilustración hipotética. Los resultados de backtesting no reflejan operaciones reales ni son una proyección de desempeño futuro.
Empieza con el portafolio que ya tienes.
Cuéntanos tus objetivos y con qué broker operas hoy. Te escribiremos con más información sobre el acceso anticipado — conecta tu portafolio, mira cómo se habría comportado una versión equilibrada y decide a partir de ahí.
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